Соотношение риск и прибыли (R/R) является одним из самых эффективных торговых инструментов. В криптоторговле этот показатель помогает трейдерам минимизировать риск и максимизировать прибыль.
Что такое соотношение риска и прибыли?
Коэффициент риска/прибыли используется для измерения потенциального роста и падения каждой сделки с применением цены входа, стоп-лоссов и ордеров тейк-профит. Таким образом, есть два основных инструмента, которые вам нужны, чтобы соотношение риск/прибыль работало: стоп-лосс и тейк-профит.
Можно установить стоп-лосс, чтобы выйти из сделки, если она направлена против против вашей позиции. Например, если трейдер входит в длинную позицию по биткоинам по цене $40 000 и устанавливает стоп-лосс на уровне 5%, он автоматически выходит из сделки по цене $38 000.
Если целевая прибыль составляет 15%, а цена входа составила $40 000, тейк-профит автоматически закрывает сделку на уровне $46 000.
Что такое хорошее соотношение риска и прибыли?
Соотношение риск/прибыль можно рассчитать с помощью формул, но ключевая идея состоит в том, что вы входите в сделку, где потенциал прибыли выше, чем потенциал убытков. Соотношение риск/прибыль 1:3, то есть, вы рискуете только одним долларом, но можете получить целых три доллара, считается оптимальным среди многих криптоинвесторов и часто присутствует в формулах расчета как «0,3».
Показатель соотношения риска и прибыли может быть ниже или выше 0,3, но более высокий риск сводит шансы на прибыль к минимуму, тогда как более низкий риск не всегда приносит приемлемую прибыль. Максимальное соотношение риска и прибыли должно составлять 0,5. При таком соотношении у вас больше шансов на прибыль.
Почему риск/прибыль имеет значение
Соотношение риска и прибыли — это самый простой и полезный торговый показатель, поскольку позволяет математически оценить потенциальные преимущества и недостатки каждой сделки. Он более важен, чем «коэффициент выигрыша» (процент успешных сделок по сравнению с проигрышными), поскольку его можно применять ко всем сделкам, независимо от торговой истории.
Даже если коэффициент выигрыша составляет 80% (8 из 10 сделок успешны), одна неудачная сделка может привести к катастрофе. Опираясь на расчеты R/R, можно минимизировать торговый риск и установить стоп-лосс, который позволит возместить первоначальный убыток. Это дает возможность получать прибыль даже при меньшем коэффициенте выигрыша.
В сделках не обязательно всегда использовать стоп-лосс и тейк-профит, но расчет риска/вознаграждения позволяет трейдеру понять, каковы его перспективы. Например, R/R может составлять 1:3, когда тейк-профит для сделки с биткоинами установлен на уровне $45 000, но можно удалить тейк-профит и позволить ему вырасти до $50 000, в результате чего вы получите еще большую прибыль.
Профессиональные трейдеры рассчитывают риск/доходность каждой сделки, потому что они рискуют большим капиталом. Если вы входите в сделку на сумму более $1 000 000, то на случай, если сделка пойдет не по запланированному сценарию, вы устанавливаете стоп-лосс, который предотвратит потерю капитала. Однако и трейдеры, торгующие всего на $1000, от этого инструмента получат выгоду.
Как рассчитать соотношение риск/прибыль для криптовалютных сделок
Чтобы рассчитать соотношение риска и прибыли в криптовалютной сделке, необходимо иметь показатель в виде базовой «цены входа». Цена входа — это стоимость криптовалюты на момент входа в сделку. Например, это может быть $45 000 для BTC или $2380 для ETH. Расчеты производятся на основе базовой цены.
«Риск» в коэффициенте R/R означает максимальный убыток, который можно понести в ходе сделке. «Награда» — это прибыль, которую вы получите после того, как сделка достигнет определенной цены.
Тейк-профит можно установить на 50% или даже на 200% больше цены входа. Использование кредитного плеча умножает прибыльность, но также увеличивает потенциал убытков.
Формула расчета R/R
Соотношение R/R рассчитывается путем деления риска на вознаграждение. Можно выполнить расчеты для каждой сделки, используя простую формулу:
(Цена входа – Стоп-лосс)/(Тейк-профит – Цена входа) = Соотношение риска /прибыли
Вот как применить эту формулу для торговли биткоинами:
Стоимость входа: $50 000
Стоп-лосс: $48 000
Тейк-профит: $54 000
Расчет : (50 000 – 48 000)/(54 000 – 50 000) = 2000/4000 = 0,5
Эта сделка имеет соотношение R/R в 0,5. Чтобы ваши сделки постоянно оставались прибыльными, необходимо стремиться к соотношению R/R в диапазоне 0,3–0,5.
Тот же расчет можно применить и к сделке с ETH:
Стоимость входа: $2800
Стоп-лосс: $2600
Тейк-профит : $3,400
Расчет: (2800–2600)/(3400–2800) = 200/600 = 0,3
Вот еще одна сделка ETH, где соотношение R/R равно 1 (равные риск/прибыль):
Стоимость входа: $2800
Стоп-лосс: $2600
Тейк-профит: $3000
Расчет: (2800 – 2600)/(3000 – 2800) = 200/200 = 1
Вторая сделка с ETH менее рискованна, чем первая сделка с ETH, поскольку тейк-профит установлен на уровне $3000, которого ETH с большей вероятностью достигнет, прежде чем цена вырастет до $3400. Однако потенциал роста также минимален.
Возможны только три сценария: риск выше прибыли, прибыль выше риска и риск равен прибыли. Если соотношение R/R превышает 1, вы можете получить меньшую награду, чем сумма, которую вы рискуете потерять.
Стоп-лосс и тейк-профит при расчете соотношения риск/прибыль
Использование R/R имеет смысл только в том случае, если вы используете такие торговые инструменты, как стоп-лосс и тейк-профит. Расчет R/R также может помочь вам рассчитать прибыль, необходимую для компенсации потери капитала.
Как уже отмечалось, если вы потеряете 90% своего капитала в одной сделке , вам потребуется 900% доходность от оставшихся 10%, чтобы восстановить свой первоначальный капитал. Если вы потеряете только 5% своего капитала (установив стоп-лосс), вам нужно всего лишь получить прибыль в размере 5,26% от оставшегося баланса в 95%, чтобы возместить первоначальный убыток.
Насколько эффективно использование показателя соотношения R/R в криптовалютной торговле?
Соотношение R/R используется как для торговли акциями, так и для торговли криптовалютами. Однако коэффициенты R/R гораздо более надежны для фондовых рынков, поскольку они менее подвержены ценовой волатильности.
Рыночная капитализация криптовалют меньше рыночной капитализации форекс или золота, и это делает их склонными к резким колебаниям цен, вызванными разными факторами. Например, это могут быть операции «китов», владеющих большими криптовалютными резервами. Биткоин-киты оказывают волновое воздействие на рынки, особенно на майнеров, которые продают свои монеты. На альткоины часто влияет поведение биткоина.
На крипторынках ценовые колебания крупных криптовалют обычно составляют 10-20% в день. Криптотрейдеры должны быть внимательны к новостям из мира криптовалют, которые могут спровоцировать быстрое повышение или снижение цен. Если вы торгуете ETH или другими альтернативными криптовалютами, вам необходимо ориентироваться на цену BTC.
Суть в том, что вы не можете полагаться только на модель R/R и должны следить за событиями на крипторынках. Представьте, что вы рассчитали сделку BTC с относительно низким уровнем риска: R/R 0,3. Хотя сделка представляется потенциально успешной, неожиданно появляются новости о том, что Tesla больше не принимает биткоины, или о том, что Китай запретил все криптовалюты, которые приводят к обвалу рынков.
Заключение
Соотношение риск/прибыль (R/R) позволяет оценить уровень риска, на который можно пойти в обмен на определенный уровень прибыли. В идеальной сделке потенциальная прибыль превышает риск. Если у вас соотношение R/R 0,3, это означает, что вы получите 3 доллара за каждый доллар, которым вы рискуете. Для большинства сделок рекомендуется коэффициент риска до 0,5.
Чтобы сделать сделки эффективными, начните с расчета соотношения риска и прибыли, используя методы, представленные в этом руководстве, и примените их к своей торговле. Использование механизмов стоп-лосса позволит избежать неприемлемого уровня риска, а тейк-профит позволит автоматически обналичить средства в определенный момент сделки.